BTC 5-Min Scalper — Paper Trading System

Polymarket的"Bitcoin Up or Down - 5 Minutes"市场模拟交易系统。

市场结构

• 玩法: 5分钟窗口内BTC涨(Up)还是跌(Down)
• 赔率: ~50/50 (Up 49-52¢ / Down 48-51¢)
• 结算: Chainlink BTC/USD，窗口结束价 vs 开始价
• 频率: 每5分钟一场，连续24/7
• URL模式: polymarket.com/event/btc-updown-5m-{unix_timestamp}

信号系统 (6层)

运行信号扫描: bash scripts/scan_signals.sh

ID	策略	触发条件	方向	置信度
S1	动量跟随	最近3根1m K线同向	跟随	中
S2	均值回归	5min累计波动 > ±$150	反向	中高
S3	放量突破	最新vol > 2x近25根均值	跟随放量方向	高
S4	RSI极值	1m RSI <25或>75	反向	中
S5	赔率偏差	Polymarket Up/Down偏离>55/45	逆向	低
S6	支撑/阻力位	价格接近24h高低点或整数关口	反弹/突破	中高

S6 支撑/阻力位策略 (3/12新增)

核心思想: 价格不是随机游走，关键价位有"记忆"。

识别方法:

# 获取支撑/阻力位
curl -s 'https://api.binance.com/api/v3/ticker/24hr?symbol=BTCUSDT' | jq '{high:.highPrice,low:.lowPrice}'
curl -s 'https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=24' | python3 -c "
import json,sys
candles=json.load(sys.stdin)
lows=[float(k[3]) for k in candles]
highs=[float(k[2]) for k in candles]
price=float(candles[-1][4])
support=min(lows)
resistance=max(highs)
print(f'现价: ${price:,.0f}')
print(f'24h支撑: ${support:,.0f} (距{(price-support)/price*100:.1f}%)')
print(f'24h阻力: ${resistance:,.0f} (距{(resistance-price)/price*100:.1f}%)')
# 整数关口
for level in range(int(price//1000)*1000, int(price//1000+2)*1000, 1000):
    dist=(level-price)/price*100
    if abs(dist)<2:
        print(f'整数关口: ${level:,} (距{dist:+.1f}%)')
"

信号规则:

• 价格距支撑位<0.3% + 前一根K线下影线长 → UP信号 (支撑反弹)
• 价格距阻力位<0.3% + 前一根K线上影线长 → DOWN信号 (阻力压制)
• 价格突破阻力位(收盘>阻力) + 放量 → UP信号 (突破跟随)
• 价格跌破支撑位(收盘<支撑) + 放量 → DOWN信号 (破位跟随)

与其他策略协同:

• S6支撑反弹 + S2均值回归 → 高置信度组合
• S6突破 + S3放量 → 高置信度组合
• S6阻力压制 + S1下跌动量 → 做空信号增强

入场规则

• ≥2个策略同向 → 入场，虚拟$2
• 1个信号 → SKIP，记录倾向
• 0个信号 → SKIP

出场规则

• 持有到5min窗口结算，不中途退出
• 每笔固定$2（虚拟），不加仓

工作流

1. 扫描信号

bash scripts/scan_signals.sh

输出各策略信号状态和综合建议。

2. 记录交易

将结果追加到 data/paper-trading/YYYY-MM-DD.md:

• 窗口时间、BTC价格、触发的信号
• 决策(ENTER/SKIP)、方向(UP/DOWN)、入场赔率
• 结果(WIN/LOSS)、P&L

3. 更新统计

更新 data/paper-trading/strategy-stats.json:

• 各策略独立胜率
• 组合信号胜率
• 累计虚拟P&L

4. 迭代优化

每积累20笔交易后，分析:

• 哪个策略胜率最高？
• 哪些组合最赚钱？
• 阈值是否需要调整？ 将发现记录到 references/iteration-log.md

阈值参数 (可调)

见 references/parameters.md — 所有可调参数集中管理。

关键约束

• ⚠️ 绝不真实下单 — 纯模拟！
• 虚拟本金: $100
• 单笔: $2 (2%)
• 数据源: Binance API (api.binance.com/api/v3/klines)
• 赔率: 赢返$2/赔率 (如50¢买入，赢返$4，净赚$2)
• 亏损: 失去$2